Medidas de riesgo, características y técnicas de medición

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Modelo intraemprendedor para la innovación

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Medidas de riesgo, características y técnicas de medición

  • Autor: Luis Fernando Melo Velandia.
  • Editorial Universidad del Rosario.
  • Año ED 2006.
  • ISBN 9789588225708.
  • Páginas 86.
    COP17,000.00
    Disponibilidad: En stock
    SKU
    400101

    Medidas de riesgo, características y técnicas de medición. Una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia

    Este texto describe en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo VAR y el Expected Shortfall (ES). Los métodos analizados se basan en técnicas estadísticas apropiadas para el caso de series financieras, como son los modelos ARIMA, GARCH y modelos basados en la teoría del valor extremo. Estas metodologías se aplican a las variaciones diarias de la tasa interbancaria de Colombia para el período comprendido entre 1995 y 2004. Los conceptos utilizados en este texto suponen que el lector esté familiarizado con algunos elementos básicos de estadística, series de tiempo y finanzas. Se trata, por tanto, de un texto escrito para estudiantes de economía y finanzas de últimos cursos de pregrado, maestría y para profesionales interesados en el tema. Los conceptos utilizados en e ...

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